Gerenciamento de dinheiro para sistema de negociação

Gerenciamento de dinheiro para o sistema de negociação
A gestão do dinheiro é um elemento crucial da negociação dos mercados financeiros, especialmente em tempos de volatilidade. É um conceito defensivo que o mantém em fundos para que você possa negociar outro dia e sustenta o desempenho lucrativo. Em um nível básico, ele diz se você tem dinheiro novo suficiente para trocar posições adicionais.
Gerenciamento de dinheiro / Gerenciamento de risco é o fator-chave que é a diferença entre sucesso e falha, especialmente quando se utiliza alavancagem. O gerenciamento de riscos deve ser visto como uma parte positiva do seu arsenal comercial. Se você usá-lo de forma estratégica premeditada, o gerenciamento sólido de riscos pode ser usado de forma ofensiva e lucrativa.
Maquiavel, o infame escritor italiano da Renascença, muitas vezes está associado ao termo "o fim justifica os meios". Com o gerenciamento de riscos você precisa administrar seus meios para alcançar seus fins. Muitas vezes, os novos comerciantes se concentram na valorização do capital com pouca atenção na preservação do capital. Às vezes, é absolutamente a coisa certa a fazer para perca, a fim de evitar perdas muito maiores e mais catastróficas para seus fundos arduamente ganhos. Então você tem que se preparar para perder batalhas para ganhar a guerra!
Vamos trazer isso para um nível básico. Diga que você tentou o velho truque de jogar roleta e você duplicou sua participação de US $ 5 cada vez, na esperança de que você acabasse ganhando. Sua premissa básica é que você tem uma chance de 50:50, então pode-se verificar se seria impossível perder dez vezes seguidas. Muitas chances são para as primeiras vezes que você poderia estar certo. Mas se você quer ser rentável no longo prazo, certamente você não é. Lembre-se que a bola da roleta não lembra do número anterior que pousou e cada aposta é um novo evento. Portanto, é estatisticamente inevitável que você receberá 10 apostas perdidas seguidas, o que transforma essa participação de US $ 5 em uma série de $ 2,560 perdas. Se esse mesmo jogador multiplicou sua participação em 5 por cada perda, a série de perda se transformaria em US $ 9.765.625 depois que apenas dez mãos são jogadas. Isso, sem dúvida, seria definido como gerenciamento de dinheiro ruim.
A boa gestão do dinheiro é a percepção de que usar uma pequena porcentagem de sua capital é um lugar inteligente para começar. Se você não gerencia seu capital, isso equivale a ir ao cassino! A razão número um porque os comerciantes de varejo individuais falham é por falta de compreensão ou aplicação de princípios de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes utiliza a alavancagem sem qualquer conhecimento de como isso limpa as contas de negociação uma e outra vez devido à volatilidade normal do mercado. Nossa abordagem está focada em otimizar o crescimento do investimento, utilizando princípios rigorosos de gerenciamento de risco e técnicas de negociação.
Nosso comércio, como nosso treinamento, abrange operações comerciais de curto e longo prazo em uma ampla gama de instrumentos.
Nós colocamos grande ênfase no atendimento ao cliente enquanto analisamos as estratégias comerciais e rotinas pessoais de nossos alunos. Onde esta abordagem é empregada, achamos que os retornos comerciais são maximizados, os custos são reduzidos ao mínimo e os comerciantes estão satisfeitos.

Os 5 gerentes de dinheiro e segredos de dimensionamento de posição dos comerciantes de tartaruga.
Os 5 gerentes de dinheiro e segredos de dimensionamento de posição dos comerciantes de tartaruga.
Os comerciantes da tartaruga eram um grupo lendário de comerciantes treinados por dois comerciantes de sucesso, Richard Dennis e William Eckhardt. Eles selecionaram 10 pessoas (tartarugas) com pouca ou nenhuma experiência comercial anterior e transformaram-nas em comerciantes vencedores, fornecendo-lhes um conjunto de regras de negociação muito precisas.
O bloco de construção do sucesso dos comerciantes de tartarugas foi o seu gerenciamento avançado de risco e dinheiro e sua abordagem de dimensionamento de posição. Os seguintes 5 princípios explicam os principais princípios de risco e gestão da estratégia dos comerciantes de tartarugas.
Pedidos de perda de parada baseados em volatilidade dos comerciantes de tartarugas.
Os comerciantes de tartarugas usaram uma ordem de perda de parada baseada em volatilidade, o que significa que eles determinaram o tamanho de sua perda de parada com base no indicador médio ATR (Average True Range). Isso também significa que, para cada comércio, eles usaram um tamanho de perda de parada diferente para reagir às mudanças nas condições do mercado.
Os gráficos abaixo mostram por que esse método de parada é tão poderoso. Ambos os gráficos mostram um cenário de breakout com dinâmicas de preços muito diferentes. Enquanto o gráfico à esquerda possui castiçais muito pequenos e um baixo ATR (baixa volatilidade), o gráfico à direita mostra castiçais maiores e um valor maior de ATR (alta volatilidade). Quanta sensação realmente faria para usar a mesma técnica de stop loss em ambos os negócios de breakout? Correto, não faria nenhum sentido. Um comerciante deve usar uma pequena parada de perda para o comércio no gráfico à esquerda e uma perda de parada mais larga no gráfico da direita para maximizar sua relação de recompensa: risco e para minimizar as chances de ser impedido durante retentores insignificantes.
Baixa volatilidade resulta em paradas mais próximas (clique para ampliar)
Alta volatilidade resulta em uma parada maior (clique para ampliar)
Parar mais longe em tempos de maior volatilidade e mais perto quando a volatilidade é baixa, permite ao comerciante reagir às mudanças nas condições de mercado e otimizar sua recompensa: razão de risco e perfil de risco.
Uma posição máxima de 2%
Embora o tamanho da perda de parada (na distância do ponto) mudou para cada comércio, o risco sempre permaneceu o mesmo. O risco máximo permitido (tamanho da posição) em qualquer comércio foi de 2% do saldo da conta total atual. A tabela abaixo mostra dois exemplos de como os comerciantes de tartarugas ajustariam seu ponto de parada e posição com base na volatilidade.
Os números são apenas para fins ilustrativos.
Embora o risco seja idêntico (2% ou US $ 2.000), os comerciantes de tartarugas têm que comprar mais contratos durante uma menor volatilidade, porque a perda de parada está mais próxima.
Sempre determine primeiro a distância da parada de perda. A maioria dos comerciantes amadores começa por avaliar quantos contratos eles querem comprar e, em seguida, definir sua ordem stop loss para que eles possam alcançar uma meta de risco aleatório. Nunca comece pensando quantos contratos deseja comprar / vender antes de conhecer a sua parada.
Correlações e riscos.
Se os comerciantes de tartarugas quiserem entrar em duas trocas em diferentes instrumentos, eles tiveram que olhar para a correlação entre os dois mercados primeiro.
Um lembrete rápido: as correlações descrevem como dois mercados "similares" se movem. Uma correlação positiva significa que os dois mercados se movem na mesma direção e uma correlação negativa significa que eles se movem em direções opostas.
Alta correlação positiva. Dois mercados se movem juntos (clique para ampliar)
Correlação negativa. Dois mercados se movem em direções opostas (clique para ampliar)
Os dois gráficos acima mostram dois cenários diferentes. À esquerda, você vê dois gráficos de preços com uma correlação positiva muito alta (os dois gráficos quase se movem idênticos). À direita, você vê dois gráficos com uma correlação negativa (eles se movem em direções opostas).
Um comerciante que entra em dois negócios na mesma direção (duas compras ou duas negociações de venda) em mercados positivamente correlacionados aumenta seu risco, porque é mais provável que os dois negócios acabem os mesmos. Um comerciante que entre dois negócios em direções diferentes (uma compra e um comércio de vendas) em instrumentos positivamente correlacionados provavelmente (não garantido) não terá o mesmo resultado.
(Clique para ampliar)
Ao negociar mercados positivamente correlacionados, seu risco aumenta. Ao negociar mercados negativamente correlacionados, você pode diminuir seu risco.
Os comerciantes de tartarugas não apresentaram esta estratégia, mas tem sido utilizado por profissionais desde que existam negociações. É a lei irrefutável de como os mercados financeiros funcionam e as correlações de compreensão são de grande importância.
Adicionando a um vencedor.
Os comerciantes de tartarugas geralmente não inseriram o tamanho da posição total na primeira entrada. Lembre-se de que eles foram autorizados a usar 2% por comércio, mas geralmente dividem seu pedido em múltiplas entradas e adicionados a um vencedor. A sua primeira posição seria de 0,5% e, após o intercâmbio se transferir para lucros, eles adicionariam mais 0,5%. Eles continuariam aumentando seu comércio até atingir o máximo de 2%. Ao mesmo tempo, eles moviam sua perda de stop atrás do preço para proteger sua posição.
As vantagens de adicionar a um comércio vencedor:
Você limita suas perdas. A estratégia dos comerciantes de tartarugas era uma estratégia emergente e tendencial. Em uma falha falsa, quando o preço imediatamente se inverteu, eles geralmente só têm uma posição muito pequena e ainda não foram escalados. Assim, a perda que eles tomam é apenas uma pequena parcela do risco máximo de 2%. Você pode pegar grandes negócios vencedores e proteger sua posição. Você só alcançaria seu tamanho de posição total durante os grandes períodos de impulso e, uma vez que você alcançou a exposição máxima de 2%, as ordens iniciais de perda de parada já teriam bloqueado alguns lucros.
Você tem que minimizar suas perdas e tentar preservar o capital para aqueles poucos casos em que você pode fazer muito em um período de tempo muito curto. O que você não pode permitir fazer é jogar fora o seu capital em transações sub-ótimas. - Richard Dennis.
Ajustando o tamanho da posição durante a perda de raias.
Dennis e Eckhardt entenderam que a coisa mais importante durante uma série de derrotas não é a rapidez com que você pode recuperar suas perdas, mas o grau em que você pode limitar suas perdas. A sua regra para limitar as reduções durante a perda de riscos mostra esse princípio:
Se sua conta cai 10%, você trocará como se sua conta perdeu 20%. Se você perdeu US $ 10.000 em uma conta de US $ 100.000, então você trocará como se a sua conta deixasse $ 80.0000.
Isso significa que, mesmo que sua conta seja agora de US $ 90.000 e seus 2% seriam $ 1.800, você só troca como se sua conta fosse $ 80.000 com um risco máximo de $ 1.600. Essa estratégia reduzirá consideravelmente as perdas uma vez que um comerciante entra em uma série de perdas significativas e também tira muito pressão emocional.
Isso soa como uma série de regras para apenas gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição. Vamos comparar isso com as regras dos comerciantes de tartarugas para as entradas de comércio:
Você insere um comércio quando o preço se quebra acima do seu intervalo de 20 dias. Você insere um comércio quando o preço cai acima do seu intervalo de 55 dias.
Você está certo, não há muitas regras de entrada comercial, embora existissem pequenas variações e exceções às regras. O objetivo é que os profissionais compreendam que as regras de entrada só têm muito pouca importância e que a pedra angular mais importante de qualquer estratégia comercial é o dimensionamento da posição e o gerenciamento de riscos. Esta é uma das principais razões pelas quais tantos comerciantes amadores lutam; Eles concentram toda sua energia e passam todo o tempo no fator menos importante.
Gráficos obtidos através do Tradingview.
Imagem em destaque obtida através de insípido.
Sem comentários.
Publicar uma resposta Cancelar resposta.
Links Rápidos.
Somos dois caras da Alemanha que ficaram cansados ​​dos 9-a-5 e embarcaram na jornada de toda a vida, trocando e viajando onde e quando quisermos.
Estamos apaixonados por devolver, pois não estaríamos perto de onde estamos hoje, sem a ajuda de outros comerciantes veteranos que nos ajudaram no início.
Se você considerar se juntar à nossa comunidade, nós nos sentimos honrados com sua confiança e teremos certeza de que cada minuto livre que tivermos será gasto para fazer com que seu investimento valha a pena.
Disclaimer de Risco.
Ebook de ação de preço (GRATUITO)
Digite seu e-mail e obtenha acesso imediato ao ebook de ação de preço.

O gerenciamento de dinheiro simples ganha ao longo do tempo.
A diferença entre um comerciante bem-sucedido e um comerciante perdedor tem muito menos a ver com a habilidade do comerciante bem sucedido para escolher vencedores do que você pensa. Todos os comerciantes vão experimentar perdedores e muitos deles. É um fato do negócio.
Um vencedor, no entanto, abraça a compreensão de que um grande elemento de qualquer comércio é a aleatoriedade e o mdash; de fato, qualquer troca de dados é, em algum nível, uma aposta. Perder negócios são inevitáveis, e o vencedor leva em conta essa inevitabilidade. Muitos gerentes bem-sucedidos de longa data fizeram isso com uma porcentagem vencedora acima de 50% e até mesmo os melhores comerciantes são apenas cerca de 60% do tempo.
Ainda não é necessário alcançar essa taxa de sucesso para lucrar com o longo prazo. Não é mesmo necessário estar 50% correto (veja "Ganhe alguns, perca alguns" abaixo). O cenário representado pressupõe uma taxa de ganhos de 40% e mdash; em outras palavras, oito negociações vencedoras de 20. A chave para ganhar uma taxa de ganhos de 40% é rentável para estruturar seus negócios para que seus vencedores ganhem pelo menos duas vezes mais do que seus perdedores perdem; e que sua participação inicial pode resistir à inevitável série de perdas.
Não procure mais do que as manchetes recentes para ilustrar isso. Numerosos analistas mal informados fizeram questão de que o ex-chefe da MF Global, Jon Corzine, pudesse acabar sendo correto em suas posições em títulos estrangeiros. Não não não. Quando você toma uma posição alavancada, você não está simplesmente especulando sobre a direção do mercado, você também está fazendo uma decisão de timing de mercado e uma posição sobre a volatilidade. Você limita o quão longe o mercado pode ir contra você antes de fazer uma fiança.
Considere os pressupostos em nossa tabela. Nossos hipotéticos negócios vencedores geram lucro de US $ 2.000, e os negócios perdidos perdem metade desse valor. De particular importância é que mesmo que 60% dos negócios sejam perdedores, após 20 negociações, o saldo global é positivo em US $ 4.000. No entanto, em um ponto, o saldo total era de US $ 4.000 abaixo da água.

Gerenciamento de dinheiro para a tendência seguinte.
Gerenciamento de dinheiro é como sexo: todo mundo faz isso, de uma forma ou de outra, mas nem muitos gostam de falar sobre isso e alguns melhoram do que outros. Mas há uma grande diferença: os sites de sexo na Web proliferam, enquanto os sites dedicados à arte e à ciência do gerenciamento de dinheiro são um pouco difíceis de encontrar. # 8221;
Recursos para gerenciamento de dinheiro ou dimensionamento de apostas.
Perguntas frequentes sobre gerenciamento de dinheiro.
No século XXI, tornou-se moda gerenciar os próprios investimentos, mas poucos comerciantes implementam estratégias de gerenciamento de dinheiro disciplinadas e profissionais. Durante a bolha do mercado de ações, o risco de limitação foi uma reflexão tardia, mas dada a ação de preço recente, é hora de falar seriamente sobre gerenciamento de dinheiro e risco. Estratégias profissionais de gerenciamento de risco e dinheiro são a base para o sucesso. Essencialmente, o gerenciamento de dinheiro diz-lhe quantas ações ou contratos negociam em um determinado ponto.
A gestão do dinheiro é um conceito defensivo. Isso o mantém no jogo para jogar outro dia. Por exemplo, o gerenciamento de dinheiro diz se você tem dinheiro novo suficiente para negociar posições adicionais. Não confunda o gerenciamento de dinheiro com a colocação de parada. A parada de colocação não aborda a quantidade de perguntas.
O gerenciamento de dinheiro é gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos é a diferença entre sucesso ou falha na negociação. Negociar corretamente é dinheiro de 90% e gerenciamento de portfólio. Infelizmente, isso é um fato que a maioria das pessoas quer evitar ou não entende. Uma vez que você tenha o seu gerenciamento de dinheiro sob controle, sua disciplina e psicologia são 100% do seu sucesso.
O gerenciamento de dinheiro otimiza o uso de capital. Poucos têm a capacidade de ver suas carteiras como um todo. Menos comerciantes e investidores fazem o movimento de uma visão defensiva ou reativa do risco, na qual eles medem o risco para evitar perdas, para uma postura ofensiva ou proativa em que os riscos são gerenciados ativamente para um uso mais eficiente do capital. A tendência das seguintes fórmulas e filosofias de gerenciamento de riscos é a chave para aumentar os lucros ao mesmo tempo que controla o risco.
P. Quais são as questões abordadas pelo gerenciamento de dinheiro ou o dimensionamento de apostas?
Quanto você coloca capital em cada comércio. Qual é o calor da sua negociação. Conservação do capital v. Valorização do capital. Quando você experimenta expectativa de sucesso. Quando você deve tomar uma perda para evitar perdas maiores. Se você está em uma série de perdas você troca o mesmo. Como você deve se preparar se negociar posições longas e curtas. Um portfólio de longo e curto permite que um troque mais posições. Como sua negociação é ajustada com novos lucros acumulados. Como é tratada a volatilidade. Como você se prepara psicologicamente? Você testou seu dimensionamento de apostas. Mais FAQ de gerenciamento de dinheiro.
P. A gestão do dinheiro afeta uma decisão de negociar o mesmo número de contratos ou ações em todos os mercados?
R. Sim. As regras de gerenciamento de dinheiro e carteira determinam a quantidade de contratos ou ações. Fórmulas precisas indicam o tamanho. Um comerciante que usa um tamanho de negociação constante desiste de uma vantagem importante da mesma forma que um jogador de blackjack faz quando sempre apostou o mesmo, independentemente de quais cartões estão na mesa. As medidas comuns de compartilhamento único / compartilhamento do desempenho do sistema de negociação, como o índice de ganhos / perdas, os negócios com porcentagem de ganhos, etc. são de pouco valor para a tomada de decisões ao usar sistemas de tendência (e sistema de tartaruga). Muitas vezes, a melhor abordagem comercial, quando testada em uma única base de contrato / ação, acabará por não ser a melhor abordagem quando as estratégias de gerenciamento de dinheiro forem incorporadas.
P. E quanto ao comércio de curto prazo? Não é curto prazo menos arriscado e, portanto, você não precisa de estratégias de gerenciamento de dinheiro?
A. A negociação de curto prazo não é, por definição, menos arriscada. Algumas pessoas podem aplicar erroneamente uma relação de causa e efeito entre o uso de uma estratégia de longo prazo e o potencial de incorrer em grandes perdas. Eles esquecem que os lucros e perdas são proporcionais. Um sistema de curto prazo nunca permitirá que você esteja na tendência o tempo suficiente para alcançar grandes lucros. Você acaba com pequenas perdas, mas também com pequenos lucros. Em conjunto, inúmeras pequenas perdas equivalem a uma grande perda. Quando você troca para o longo prazo, você tem uma expectativa mais positiva em termos do tamanho do movimento. No quadro geral, quanto maior o movimento, maior a validação do movimento. Se você estava negociando algum sistema preditivo padrão de curto prazo, você nunca poderia participar plenamente das grandes tendências. As grandes tendências geram grandes lucros.
P. Como a gerência de dinheiro impacta as retiradas?
A. Todos os sistemas têm reduções. Você não pode ter uma metodologia rentável, sem tomar alguns riscos calculados, bem como algumas perdas. As tendências de tendências seguidas são uma função do nível de risco desejado. O nível de risco entre seguidores de tendências varia de acordo com o tamanho do lucro que eles procuram. Por exemplo, se você buscou ganhos 100% + a ano, você deve estar preparado para a possibilidade de uma redução de 30%. Quem promete que você pode fazer 100% + com apenas a possibilidade de uma redução de 5% está mentindo. Mais sobre Volatilidade.
P. Você consegue gerenciar problemas de margem?
A. A margem requerida tem pouco a ver com considerações de gerenciamento de dinheiro. Por exemplo, se a margem foi reduzida de US $ 5000 para US $ 2500 em uma determinada ação ou commodity, você deve trocar o dobro de ações ou contratos? Claro que não. As questões de margem não são gerenciamento de dinheiro.
P. É uma preocupação com a gestão do dinheiro?
A. Ninguém quer enchimentos ruins. Mas a tendência de seguimento para o longo prazo coloca muito menos ênfase em preenchimentos perfeitos para o sucesso. Em contraste, os comerciantes de curto prazo & # 8217; os custos de transação e os skids em seus preenchimentos afetam sua linha inferior em um grau muito maior.
P. Qual é o índice de perda / perda da tendência seguindo o gerenciamento? Pode experimentar muitas perdas seguidas?
A. Tendência dos sistemas seguintes (e do sistema de tartarugas) para o grande movimento de grande porte. Várias grandes tendências por ano são a sua chave para o sucesso. A estratégia reduz suas posições perdedoras rapidamente. Conseqüentemente, alguns grandes negócios farão parte da maior parte de seus lucros e muitos pequenos negócios compensarão suas perdas. Os negócios vencedores podem variar de 35 a 50%, mas essa porcentagem revela pouca informação, pois esperamos mais perdas (de menor valor) do que as vencedoras (de valor muito maior). O índice de perda / perda, enquanto favorito do comerciante novato, tem um uso limitado em termos de análise de tendências.
Trend After Products.
Michael Covel Trend After Products.
Postagens recentes.
The Trend Following Mantra: Fundamentos são religião 7 de janeiro de 2018 Speculari 6 de dezembro de 2017 Bolhas de sopro deixam grande oportunidade de mercado 17 de novembro de 2017 Mostre-me a tendência após o dinheiro 16 de novembro de 2017 O Jargão de Wall Street foi projetado para confundi-lo 5 de novembro de 2017.
Daily Post Archives.
Arquivo de comerciantes.
Livros clássicos e Filme.
Trend After Podcast.
O Trend Following ™ ocupa o primeiro lugar no iTunes com investimentos de 6M +. Ouça gratuitamente em todos os lugares: iTunes, iHeartRadio, Google, Stitcher, RSS.
Lições do assistente de mercado.
# 1 O cara da cidade pequena começa em um posto de gasolina dos anos 1970 e se torna uma lenda comercial no valor de US $ 100 milhões. Envie e-mail e obtenha o vídeo GRÁTIS.
# 2 O bilionário David Harding começou pequeno, tornou-se um seguidor de tendências e agora é uma lenda comercial. Leia sua história aqui.
Assine e receba o video Market Wizard.
&cópia de; 2004-18 TurtleTrader & reg; e Trend Following & trade; Todos os direitos reservados. | Sitemap | RSS.
Informações sobre o Trend Following & trade; A rede de sites não pode ser copiada, reimpressa ou redistribuída sem a permissão por escrito de Michael Covel e ou Trend Following (mas a permissão por escrito é concedida com facilidade e tipicamente). O objetivo deste site é incentivar o intercâmbio gratuito de idéias em investimentos, riscos, economia, psicologia, comportamento humano, empreendedorismo e inovação. Todo o conteúdo deste site baseia-se nas opiniões de Michael Covel, salvo indicação em contrário. Os artigos individuais são baseados nas opiniões do respectivo autor, que podem reter os direitos autorais como observado. A informação neste site destina-se a compartilhar conhecimento e informações da pesquisa e experiência de Michael Covel e sua comunidade. As informações aqui contidas não foram projetadas para serem usadas como um convite para investimento com qualquer consultor perfilado. Todos os dados neste site são diretos da CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google e documentos de divulgação pelos gerentes mencionados neste documento. Assumimos que todos os dados são precisos, mas não assumimos qualquer responsabilidade por erros, omissões ou erros de clerical feitos por fontes. Trend Next & trade; comercializa e vende vários produtos de pesquisa de investimentos e informações de investimento. Os leitores são os únicos responsáveis ​​pela seleção de ações, moedas, opções, commodities, contratos de futuros, estratégias e monitoramento de suas contas de corretagem. Trend Following & trade ;, suas subsidiárias, funcionários e agentes não solicitam ou executam negócios ou dão conselhos de investimento, e não estão registrados como corretores ou conselheiros com nenhuma agência federal ou estatal.
Trend Following & trade ;, TurtleTrader & reg ;, TurtleTrader & reg; são marcas comerciais / marcas de serviço da Trend Following. Outras marcas comerciais e marcas de serviço que aparecem na Trend A seguinte rede de sites pode ser propriedade da Trend Following ou de outras partes, incluindo terceiros não afiliados à Trend Following & trade ;.
The Only Trend Follow & trade; Filme Documentário: Assista.
© 2004-17 Trend Following ™ Todos os direitos reservados.
Trend Following ™, TurtleTrader®, TurtleTrader® são marcas comerciais / marcas de serviço da Trend Following. Outras marcas comerciais e marcas de serviço que aparecem na Trend A seguinte rede de sites pode ser propriedade da Trend Following ou de outras partes, incluindo terceiros não afiliados ao Trend Following.
Confira o lançamento épico de 2017: Tendência seguinte: como fazer uma fortuna nos mercados de touro, urso e cisne preto. Revisado e estendido com o dobro do conteúdo. 5ª edição, 24 de abril de 2017.

Estratégias básicas de gerenciamento de dinheiro.
No cotidiano, e na disciplina da negociação ativa dez vezes, & # 8220; gerenciamento de dinheiro & # 8221; desempenha um papel fundamental em uma grande parte de todas as decisões. Como um termo, o gerenciamento de dinheiro é definido como o processo de saber onde o dinheiro está indo, como ele está sendo gasto e ter um plano bem desenvolvido para facilitar um final específico. 1) Retirado 22 de julho de 2018 https: // balancetrack / moneymanagement / Se um está comprando alimentos em um supermercado ou negociando ativamente um mercado de ações, a implementação de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro é uma parte fundamental da realização de um resultado desejável.
Identificando riscos e selecionando uma estratégia de gerenciamento de dinheiro apropriada.
O risco é a exposição ao perigo. Nos mercados financeiros, o risco causado pelo risco para o participante do mercado é a perda de capital. A alavancagem aplicada, a rentabilidade potencial e o custo do comércio são fatores que contribuem para o risco presente em uma situação comercial específica. A negociação na margem pode resultar em perdas que excedem os fundos depositados.
Os princípios da gestão do dinheiro abordam o risco da perspectiva do comerciante, relacionando o mercado com a metodologia de negociação adotada e com o capital de negociação. É importante lembrar que o resultado de um comércio específico depende de muitas variáveis ​​e continua a ser uma incerteza até o fim. Em qualquer comércio, o elemento de risco é muito real e ninguém pode garantir lucro ou garantia contra perda. Os riscos podem ser mitigados, mas não erradicados, através do uso de uma estratégia bem concebida de gerenciamento de dinheiro.
Selecionar uma estratégia abrangente de gerenciamento de dinheiro para a operação comercial pode ser um esforço desafiador. As estratégias variam muito e dependem do sistema ou metodologia de negociação adotada, do mercado comercializado e dos insumos de capital disponíveis. No entanto, independentemente das circunstâncias que envolvem a operação de negociação, a estratégia de gerenciamento de dinheiro deve abordar claramente as seguintes questões:
Qual porcentagem do saldo da conta de negociação pode ser alocada para um comércio específico? Em caso de perda, quanto tempo está disponível para retomar as atividades de negociação? Qual o grau de alavancagem a ser usado em um comércio específico?
Cada uma dessas três questões fala do principal objetivo de uma estratégia abrangente de gerenciamento de dinheiro: utilizar o capital disponível de forma eficiente, promovendo a longevidade no mercado e minimizando qualquer risco de capital indevido. Uma estratégia eficaz de gerenciamento de dinheiro preserva a integridade da metodologia de negociação adotada, dando à operação comercial a melhor chance possível de sucesso.
A alavancagem é uma espada de dois gumes, pois pode aumentar significativamente os lucros, bem como as perdas.
Estratégias básicas de gerenciamento de dinheiro.
Foi dito que não há nada novo sob o sol. # 8221; Isso certamente é preciso ao tentar maximizar os retornos de um sistema comercial através da implementação de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. As estratégias variam de agressivo a passivo, dependendo do foco primário da abordagem. Estratégias agressivas muitas vezes empregam maior alavancagem com o objetivo de grandes lucros periódicos, e as estratégias passivas são de natureza conservadora, sendo a preservação do capital o principal objetivo.
Diversas ideias e diretrizes estão associadas a uma gestão prudente do dinheiro. Um desses conceitos é a noção de negociação consistente usando uma relação de risco positivo para recompensas. Uma razão de risco para recompensar (R: R) é a quantidade de capital inicialmente arriscada em proporção ao lucro potencial de uma negociação bem-sucedida.
Selecionar trades com recompensa maior ou igual a risco é uma prática comum entre os comerciantes ativos. À medida que o risco cresce mais do que a recompensa, é necessária uma maior taxa de negociações bem-sucedidas para sustentar a rentabilidade. Por outro lado, se o potencial de recompensa em um comércio bem sucedido for várias vezes o risco inicial, um comerciante não possui uma alta taxa de negociações vencedoras para gerar lucros.
Exercitar um bom gerenciamento de dinheiro não é um empreendimento pequeno e continua sendo um dos maiores desafios que um comerciante ou investidor ativo enfrentará. No entanto, através do desenvolvimento de objetivos realistas e da aplicação consistente de conceitos como risco positivo versus recompensa, uma grande variedade de estratégias pode ser efetiva.
Método de Risco Plano.
O & # 8220; flat & # 8221; ou & # 8220; constante & # 8221; método de risco é o tipo mais básico de estratégia de gerenciamento de dinheiro. Sob o risco fixo, a estratégia é exatamente como parece: um arrisca uma parcela de capital constante e pré-determinada em cada comércio em busca de um lucro aceitável.
Os parâmetros de risco planos variam dependendo da capitalização da conta de negociação, do mercado negociado, dos objetivos de lucro e do apetite de risco geral do comerciante ou investidor individual. Um valor de risco comumente usado na área de investimento e comercialização é um valor agregado não superior a 1-3% do saldo inicial da conta por comércio.
A mecânica do método de risco plano é relativamente simples. Se uma conta comercial tiver um saldo de US $ 25.000 e uma tolerância de risco de 3%, então o valor máximo a ser arriscado em qualquer operação é de US $ 750. O resultado de um determinado comércio não tem influência no valor de risco do próximo comércio. Permanece constante de 3% do saldo da conta inicial.
O risco plano pode ser adaptado para refletir a quantidade de alavancagem colocada sobre a conta de negociação em qualquer momento em vez de em uma base comercial. Em mercados ativos, as oportunidades comerciais geralmente surgem rapidamente, forçando um comerciante a agir imediatamente ou a perder. Um subproduto de transações múltiplas que ocorrem simultaneamente é um risco crescente.
Dada a conta de negociação de US $ 25.000, e uma tolerância ao risco de 3%, três negociações abertas simultaneamente produzem uma exposição total de US $ 2250. Se os parâmetros de risco planos forem adaptados para refletir 3% da conta de negociação para ser colocada em risco a qualquer momento, o risco de capital inicial permanece em US $ 750. Os US $ 750 podem então ser relegados a um comércio, ou se espalharem entre os três negócios com parâmetros de gerenciamento de comércio ajustados.
Vantagens do risco plano:
Evita perda catastrófica Promove a longevidade no mercado Reduz a variação de curto prazo no valor da conta.
Desvantagens do risco plano:
Limita os lucros potenciais Longas durações para a recuperação da conta após períodos de retirada sustentada Impulsiona o local na definição de parâmetros de risco adequados.
Numerosas variações de risco plano são utilizadas por comerciantes e investidores no mercado. Um dos mais comuns é conhecido como & # 8220; compounding & # 8221; ou & # 8220; reinvestir. & # 8221; A composição simples aplica a porcentagem de risco predefinida ao saldo da conta, pois flutua. Esta é uma prática comum que emprega certas partes do risco plano enquanto tenta aumentar os retornos à medida que a conta cresce e limita as perdas à medida que diminui.
Kelly Criterion.
O & # 8220; Kelly Criterion & # 8221; é uma fórmula matemática que se origina no trabalho estatístico realizado na década de 1950. No que diz respeito à negociação e ao investimento, a fórmula tenta definir a quantidade ideal de capital a ser arriscada em um determinado comércio de acordo com a probabilidade de sucesso desse comércio.
Em contraste com o risco plano, o Kelly Criterion promove a idéia de que o aumento do risco de capital se justifica por uma maior probabilidade de sucesso. Por exemplo, se um comércio tiver uma probabilidade de sucesso de 90%, a quantidade apropriada de capital a ser alocada é muito maior do que um comércio com uma taxa de sucesso muito menor (10%).
Cálculo do critério Kelly pode ser um desafio, portanto, as plataformas de negociação e os provedores de software financeiro automatizaram a capacidade de realizar o cálculo com facilidade. Existem muitas variações da fórmula, mas muitos comerciantes e investidores usam esta versão simplificada:
A mecânica da fórmula Kelly para uma taxa de sucesso esperada de 60%, ganho de 5% e perda de 4% são realizadas da seguinte forma:
Nessa situação, de acordo com o Critério Kelly, o risco apropriado não é superior a 28% da conta comercial.
Vantagens do critério Kelly:
Grandes retornos potenciais Exposição limitada à conta de negociação Capacidade de maximizar os retornos em negociações de alta probabilidade.
Desvantagens do critério Kelly:
Perdas sucessivas levam ao desastre. As altas probabilidades de sucesso equivalem a valores de risco enormes para negociações únicas. A variância de grande valor da conta pode inibir a capacidade de sustentar as operações de negociação.
Variações complexas desta fórmula são empregadas em mercados em todo o mundo. As relações estatísticas presentes na fórmula são amplamente utilizadas nas áreas de gerenciamento de hedge funds e diversificação de portfólio.
Estratégia Martingale.
A estratégia de Martingale é um dos mais antigos sistemas de especulação do mundo. As suas aplicações aos jogos de azar, além dos mercados financeiros, foram o foco de estudos acadêmicos e empreendimentos capitalistas abundantes.
Em termos básicos, a estratégia de Martingale sugere que um jogador tenha um lucro predefinido em uma vitória e duplica o valor do risco após uma perda. Supondo que o jogo em questão tenha chances de 50/50 em relação ao jogador, e o jogador sempre dupla e # 8221; Após uma perda, um lucro é garantido porque as apostas maiores cobrem as perdas menores.
Na prática, aderir ao Martingale requer um grande compromisso. O capital necessário para duplicar o valor do risco no meio de uma série de perda prolongada é substancial. Considere o seguinte cenário assumindo uma probabilidade de sucesso de 50/50, o ganho líquido é igual à perda líquida e o valor do risco inicial é de apenas US $ 5. O capital de risco necessário após um número relativamente pequeno de perdas consecutivas cresce exponencialmente:
5 perdas consecutivas: US $ 80 8 perdas consecutivas: US $ 640 10 perdas consecutivas: US $ 2.560 12 perdas consecutivas: US $ 10.240.
Como o exemplo mostra, as perdas consecutivas são devastadoras para a sustentabilidade da Martingale e podem rapidamente levar à "ruína do jogador" # 8221;
No mundo das finanças, o sistema Martingale tem sido praticado há anos. Como os mercados são dinâmicos ea negociação de instrumentos financeiros não existe como um sistema binário simples, a oportunidade está presente para aumentar a exposição em uma posição negativa na tentativa de lucro.
Por exemplo, considere um cenário comercial relacionado ao WTI Crude Oil na troca de futuros da CME Globex. Assumindo parâmetros de comércio de uma relação risco / recompensa 1: 1 e um valor imaginário de perda de parada de US $ .10, a seguinte sequência de eventos fornece uma ilustração da estratégia Martingale em ação:
O comerciante insere uma ordem de mercado para comprar no contrato de petróleo bruto em US $ 40 e é preenchido ao preço desejado. O mercado move-se imediatamente contra a posição e os retiros de preços para US $ 39,90. À medida que o preço atinge a parada imaginária em US $ 39,90, outro contrato é comprado. Não é necessário fechar a posição atual e entrar uma nova ordem para o dobro do tamanho do contrato. Simplesmente duplicar o número de contratos ativos à medida que a parada imaginária é atingida realiza a mesma função. A posição atual do comerciante é longo dois contratos de um preço líquido de US $ 39,95. O atual ponto de equilíbrio para o comércio é agora US $ 39.95. A meta de lucro é US $ 40,00. A responsabilidade atual para a conta de negociação é de US $ 100 (US $ 10 por US $ 0,01 de preço de mercado), já que o preço atual do mercado é de US $ 39,90. A partir daqui, o gerenciamento comercial ativo é dinâmico. Se o preço se mover em favor da nova posição, o lucro pode ser realizado. Se o preço continuar a mover-se contra a posição, o número de contratos comprados pelo comerciante é duplicado em cada ponto de perda de parada imaginário.
Em teoria, a adição de alavancagem aumenta a chance de capitalizar uma reversão do mercado. Na prática, o capital necessário para carregar grandes posições negativas pode ser esmagador. Uma estratégia de gerenciamento comercial que pode ser usada para limitar o risco assumido pela implementação de uma estratégia de Martingale é a parada final. No caso de um cenário de Martingale conforme descrito acima, uma parada posterior pode ser usada para limitar a responsabilidade total de uma operação à medida que os movimentos de preços se assemelham a tí no favor do comércio.
As vantagens da Martingale na negociação:
Os mercados com limites de alcance proporcionam maiores probabilidades de negociações bem sucedidas. Melhora a possibilidade de manter a lucratividade de curto prazo. Os objetivos de lucro são predefinidos e os retornos são quantificáveis.
As desvantagens da Martingale na negociação:
Os mercados de tendências podem levar a uma ruína financeira A alavancagem necessária para a dupla exposição pode se multiplicar rapidamente Potenciais enormes reservas de capital são necessárias para manter uma posição aberta.
The question of what type of money management strategy to employ depends greatly upon the personality of the trader and the overall scope of the trading operation. Conservative strategies, such as flat risk, may suit some trading operations well. Conversely, well-capitalised traders may have the purchasing power and ability to employ more aggressive approaches, such as the Kelly Criterion or the Martingale system, to their trading enterprises.
No matter what style of money management is adopted, it is imperative that it fits the trading methodology, capital inputs and goals of the trading operation as a whole. Money management cannot guarantee profits or against losses, but it can help optimise the effect of winning trades and reduce the impact of losses.
Todas as opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços, outras informações ou links para sites de terceiros são fornecidos como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. A FXCM não aceita a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência de tais informações.
Aviso de investimento de alto risco: o trading forex / CFD's na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores, pois poderá sofrer perdas em excesso de depósitos. A alavancagem pode funcionar contra você. Devido às certas restrições impostas pela legislação e regulamentação locais, os clientes minoristas residentes na Alemanha podem sustentar uma perda total de fundos depositados, mas não estão sujeitos a obrigações de pagamento subsequentes além dos fundos depositados. Esteja ciente e compreenda todos os riscos associados ao mercado e à negociação. Antes de negociar qualquer produto oferecido pela Forex Capital Markets Limited, incluindo todas as agências da UE, FXCM Australia Pty. Limited. Limited, quaisquer afiliadas de empresas acima mencionadas ou outras empresas dentro do grupo de empresas FXCM [coletivamente o "Grupo FXCM"], considere cuidadosamente sua situação financeira e seu nível de experiência. Se você decidir comercializar produtos oferecidos pela FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") (AFSL 309763), você deve ler e entender o Guia de Serviços Financeiros, a Declaração de Divulgação do Produto e os Termos de Negócios. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a conselho de investimento e não devem ser interpretados como tais. Procure um conselho financeiro separado. O Grupo FXCM não assume qualquer responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a precisão, integridade das informações, texto, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e compreenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas medidas.
O FXCM Group está sediada em 55 Water Street, 50th Floor, New York, NY 10041 EUA. A Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") é autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de registro 217689. Registrado na Inglaterra e no País de Gales com a empresa Company House número 04072877. A FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") é regulamentada pela Australian Securities and Investments Commission, AFSL 309763. FXCM AU ACN: 121934432. FXCM Markets Limited ( "FXCM Markets") é uma subsidiária operacional do Grupo FXCM. Os Mercados da FXCM não são regulamentados e não estão sujeitos à supervisão regulamentar que regem outras entidades do Grupo FXCM, que inclui, mas não está limitado a, Autoridade de Conduta Financeira e a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos. A FXCM Global Services, LLC é uma subsidiária operacional do Grupo FXCM. A FXCM Global Services, LLC não está regulamentada e não está sujeita a supervisão regulamentar.
Desempenho passado: desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.
Copyright © 2018 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados.